R 蒙特卡罗与乔尔斯基分解
我试图模拟两个随机变量：一个是正态分布，另一个是Exp-Dist。我遇到了一些问题，因为我似乎找不到一个好方法来为每个变量指定不同的分布。“row.names”列在我每次运行时都会创建，我希望不会发生这种情况。此外，脚本末尾的相关性并不是我一开始想要的。该代码是粗糙的（新到R），所以任何建议将不胜感激R 蒙特卡罗与乔尔斯基分解,r,simulation,montecarlo,R,Simulation,Montecarlo,我试图模拟两个随机变量：一个是正态分布，另一个是Exp-Dist。我遇到了一些问题，因为我似乎找不到一个好方法来为每个变量指定不同的分布。“row.names”列在我每次运行时都会创建，我希望不会发生这种情况。此外，脚本末尾的相关性并不是我一开始想要的。该代码是粗糙的（新到R），所以任何建议将不胜感激 m= matrix(c(1,.8,.8,1),nrow=2) l=t(chol(m)) normal=matrix(rnorm(100,mean=10,sd=5),nrow=1,ncol=100)
m= matrix(c(1,.8,.8,1),nrow=2)
l=t(chol(m))
normal=matrix(rnorm(100,mean=10,sd=5),nrow=1,ncol=100)
exp=matrix(rexp(100,2), nrow=1,ncol=100)
data=rbind(normal,exp)
data2=t(as.data.frame(t(l)%*%data))
fix(data2)
cor(data2)
谢谢这不是一个列名。所有数据帧都有一个名为“row.names”的属性，该属性由
print.data.frame