RStan中的协方差矩阵

我想在RStan中定义一个协方差矩阵

与如何为标量值和向量值（例如实a）提供约束类似，我想提供协方差矩阵的前对角线必须为正的约束，但非对角线分量可以取任何实值

有没有办法使矩阵也必须是半正定的？否则，产生的一些样本将不是有效的协方差矩阵。

是，定义

cov_matrix[K] Sigma;

确保

Sigma

是对称且正定的

K x K

矩阵。由于浮点数的原因，它可以简化为半定的，但我们将捕获它并引发异常，以确保它保持严格的正定

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在引擎盖下，Stan使用Cholesky因子变换——无约束表示为正对角的下三角矩阵。我们只需将其用作实参数，然后按照所述在罩下隐式变换并应用雅可比矩阵，以创建具有隐式（不适当）一致先验的协方差矩阵。

Welcom。您应该提供一些代码来显示您尝试过的内容和数据示例，以便我们可以看到您正在使用的内容。实际上，这个问题更适合另一个stackexchange站点。我假设这个问题可以发布在这里，因为它是关于代码的。在未来，我将提供一些代码和数据。关于这个问题：cov_矩阵[q]定义了一个对称正定的（q×q）协方差矩阵，corr_矩阵[q]：定义了一个（q×q）相关矩阵。对角项是方差，它们总是正的。否？非对角项是协方差，可以是负数。我之前的评论解决了我的问题。