fGarch-R包中的garchSim函数

fGarch-R包中的garchSim函数,r,time-series,R,Time Series,我试图从GARCH过程中进行模拟。我不理解garchSim函数给出的输出。以下是我正在运行的代码: library(fGarch) set.seed(1) model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist="norm", rseed=0.9) garch_sim_a<-garchSim(spec=model_a, n=500,n.start=0, extended=T) 库(fGarch) 种子

我试图从GARCH过程中进行模拟。我不理解garchSim函数给出的输出。以下是我正在运行的代码:

library(fGarch)
set.seed(1)
model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist="norm", rseed=0.9)
garch_sim_a<-garchSim(spec=model_a, n=500,n.start=0, extended=T)
库(fGarch)
种子(1)
模型agarch(p,q)是弱平稳的当且仅当参数
alpha
beta
之和小于1

因此,为了避免NAs,请尝试使用
alpha=c(0.9,0.2),beta=0.5)
类似
alpha=c(0.25,0.24),beta=0.5)
,因为0.25+0.24+0.5<1