R 当残差相关时，如何改进ETS模型？

我目前正在预测未经季节性调整的GDP，并遇到了一个残差问题，即在2007/08年金融危机前后存在非常大的负残差

我在R中使用ETS（）函数使用ETS模型，在尝试了错误、趋势和季节性'ZZZ'的每个组合后，我选择了导致最低AICc的模型，该数据集的AICc为乘性错误、加性趋势和乘性季节性

误差的平均值=0.0002，实际上为0。然而，残差与Ljung-Box检验p值0.0003相关（自相关）。剩余的情节发生在金融危机开始时的一个戏剧性的衰退。因此，我有三个问题：

这意味着我可以改进ETS模型，对吗

在这种情况下，我可以使用哪些常规步骤来改进ETS预测

或者这是否意味着我应该尝试其他模型，比如ARIMA（）

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（这是一个及格不及格的作业，我想我会根据我所做的一切通过它，但在这里我必须坚持ETS）

这类问题是关于方法而不是代码的，更适合交叉验证。3天内无人回答。抱歉，这是一个拖拉。这类问题是关于方法而不是代码的，更适合交叉验证。3天内无人回答。抱歉，这是一个拖拉。