为什么R'；中国商业信贷基金会称；序列的自相关'；X'；，“滞后”吗；？

在R shell中执行a和b之间的互相关：

> x=ccf(a,b)
> x

Autocorrelations of series ‘X’, by lag
...

---

为什么使用“自相关”一词？我认为“自相关”是一个序列与自身滞后版本的相关性，而不是与另一个（可能滞后）序列的相关性。

ccf

首先在时间上与两个时间序列相交，然后将结果传递给

acf

。换句话说，互相关是相交的双变量序列

X

的自相关

查看

ccf

的源代码时，这一点很明显，您可以通过键入

ccf

并点击enter键（或者，在RStudio中，键入它并按F2键以在新的脚本选项卡中打开源代码）

以下是摘录：

function (x, y, lag.max = NULL, type = c("correlation", "covariance"), 
  plot = TRUE, na.action = na.fail, ...) 
{
  ..
  X <- ts.intersect(as.ts(x), as.ts(y))
  colnames(X) <- c(deparse(substitute(x))[1L], deparse(substitute(y))[1L])
  acf.out <- acf(X, lag.max = lag.max, plot = FALSE, type = type, 
    na.action = na.action)
  ..
}

函数（x，y，lag.max=NULL，type=c（“相关”，“协方差”）， plot=TRUE，na.action=na.fail，…） { ..

---

X

ccf

是互相关的。如果你想要自相关，请使用

acf

。这很好，但我想要互相关。ccf说它给我“自相关”，我不知道什么是自相关。我想要互相关。