R 如何从给定copula的Kendalls分布函数中采样？

我从一个具有给定相关矩阵CM的高斯copula中创建了一个样本向量v=（v1，…，vm），用它我想创建一些新变量zi=Ki-1（vi），其中Ki是一个具有参数CorPar的Gumbel copula的Kendalls分布函数

在“工作”部分，我创建了一个相关矩阵，然后我创建了随机向量v

u

是求值点，因此my

v\u i

由于我的copula是一个二维Gumbel copula，我猜

d

应该设置为

2

但是我在cop部分和

acopula

背后的逻辑方面总是失败

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你能帮我解决这个问题吗？

经过多次尝试和时间，我终于自己解决了这个问题。 我不知道为什么它会起作用，但这是因为我可以用不同的程序验证我的结果。：）

copuz
library(QRM)
library(copula)
library(matrixcalc)
library(Matrix) 

CM <- matrix(runif(25),5,5)
CM_PSD <- nearPD(CM, corr=TRUE)$mat
v <- rcopula.gauss(1,as.matrix(CM_PSD))
CorPar <- 1.54  

qK(u, cop, d, n.MC=0, method=c("default", "simple", "sort", "discrete", "monoH.FC"), u.grid, ...)

 cop_z <- onacopulaL("Gumbel", list(CorPar,1:2))
 z <- qK(v,cop_z@copula, 2)