R 添加打开列和关闭列的步骤

我有一个

data.frame

对象，其中包含OHLC数据：

head(data,3)
Timestamp           Open   High   Low    Close   Vol
2016-02-05 13:45:00 1161.9 1162.4 1161.7 1161.8  592
2016-02-05 13:50:00 1161.8 1163.2 1161.7 1162.5  643
2016-02-05 13:55:00 1162.5 1164.7 1162.1 1164.5 1072

然后，我创建另一个data.frame，提取高col和低col：

x <- data[,c("High","Low")]

然后转换为每小时：

x <- xts::to.hourly(x, indexAt='startof')  

“打开”和“关闭”列中的值似乎来自

data

而不是

x

，但当我没有将

data

传递到该函数中时，它是如何获得这些值的

---

显然，这里有一项简单的工作，即删除（再次）打开和关闭列后的

to.hourly

函数，但这是预期的行为，还是我遗漏了一些非常简单的内容？

输出与预期行为一样有意义。你把5分钟的酒吧减少到了小时酒吧

to.hourly

将根据您的输入，而不仅仅是小时HL时间序列，尝试以较低的频率制作OHLC时间序列

to.hourly

是包

xts

中的

to.period

的包装。根据

至.period

的文档：

将OHLC或单变量对象转换为指定的周期性下限 而不是给定的数据对象。例如，将每日系列转换为 每月系列，或从每月系列到每年系列，或一分钟 从系列到每小时系列

结果将包含给定时段的开盘和收盘，如下所示： 以及新时期的最大值和最小值，反映在 分别为新高和新低。

---

您没有显示13:55:00之后的5分钟酒吧，因此不清楚1167.2在14:00:00每小时酒吧开盘是否有意义，因为您不知道，仅使用HL数据，价格是高还是低（用作开盘价的代理）。您必须查看源代码，以了解在生成这些每小时酒吧开盘价（仅考虑HL酒吧数据，从逻辑上看不出这些开盘价是正确的还是错误的）过程中所做的近似计算。如果您正在处理日内条形图数据，至少了解HLC（而不仅仅是HL）会有所帮助。

不确定为什么要进行编辑，我现在在将

xts:：

添加到每小时转换中时出错，因此我将坚持我原来的方法。我从一开始就在使用XTS对象（为了便于阅读，在这里的示例中添加了“Timestamp”col名称）。无论如何，在进一步查看数据之后，结果表明它只是返回我传入的“High”列的OHLC。

x <- xts::to.hourly(x, indexAt='startof')  

head(x,3)
Timestamp           x.Open x.High x.Low   x.Close
2016-02-05 13:45:00 1162.4 1164.7 1162.4  1164.7
2016-02-05 14:00:00 1167.2 1176.7 1167.1  1176.7
2016-02-05 15:00:00 1176.3 1176.3 1174.9  1176.2