R 用循环填充矩阵的问题

我正处于用R编写代码的第一步

我试图填充一个矩阵，它基于矩阵中的一些向量。 这是我的矩阵：

 OPEN  NET_CONTRIBUTION RETURN CONTRIBUTION_RETURN SAVING_RETURN CLOSE
[1,] 0     900              0.019  17.1                0             ?    
[2,] 917.1 900              -0.006 -5.4                0             ?    
[3,] ?     900              0.004  3.6                 0             ?    
[4,] 903.6 900              0.004  3.6                 0             ?    
[5,] 903.6 900              0.002  1.8                 0             ?    
[6,] 901.8 900              0.002  1.8                 0             ?    

净贡献是一个具有常数的向量。 返回是一个随机值向量

• 贡献\回报是对净贡献的计算* （1+返回）
• 保存\返回应打开*（1+返回）
• 关闭应为打开+净贡献+贡献回报+储蓄回报

• 打开是上行的关闭值

所以我尝试了这个代码，但它不起作用

for (i in 1:444){
  Investment[i,5] <-  Investment[i,1]*(1+Investment[i,3]) #Saving Return
  Investment[i,6] <-  Investment[i,1] + Investment[i,2] + Investment[i,4] Investment[i,5] # CLOSE
  Investment[i+1,1] <-  (Investment[i,6]) # OPEN in the next row
}

for（1:444中的i）{
投资[i，5]+投资[i，5]+投资[i，6]>投资[i+1,1]在计算收盘时，您只缺少一个
+
符号（
投资[i，6]
）

你应该

Investment[i,6] <-  Investment[i,1] + Investment[i,2] + Investment[i,4] + Investment[i,5]

Investment[i，6]在R中，我们有一个向量化的概念，它将你所做的一切应用于整个向量（或矩阵）。因此你真的不需要循环。大多数东西都比你想象的简单。例如：

NET_CONTRIBUTION = rep(900, 444)
RETURN = runif(444)
CONTRIBUTION_RETURN = NET_CONTRIBUTION * (1+RETURN)

那么，您可能不想使用矩阵来组合这些向量。data.frame似乎更合适。只需执行以下操作：

MyDataFrame = data.frame(NET_CONTRIBUTION, RETURN, CONTRIBUTION_RETURN)

您好，TomTr。请添加一个。这样您可以帮助他人帮助您！您提供的矩阵示例不容易使用。也就是说：在您的代码中，
Investment[i，6]虽然这可能是正确的，但这更多的是一种观点，并没有解决错误。谢谢。至于向量化的概念，我理解它，但尽管因为开放向量和闭合向量依赖于其他向量的结果，最好按照建议在矩阵或数据框中进行。
NET_CONTRIBUTION = rep(900, 444)
RETURN = runif(444)
CONTRIBUTION_RETURN = NET_CONTRIBUTION * (1+RETURN)

MyDataFrame = data.frame(NET_CONTRIBUTION, RETURN, CONTRIBUTION_RETURN)