系统在计算上是奇异的：R中的倒数条件数

我收到错误消息：

solve.defaultc中出错：系统在计算上是奇异的： 互惠条件编号=6.57889e-18

我一直在试图找出问题背后的原因，堆栈溢出处的其他线程认为问题可能是由于奇异矩阵、高度相关变量、线性组合等造成的。但是，我假设rnorm可以避免上述问题

---

对于我正在使用的另一个矩阵，det给出了8.313969e-95，但它仍然是可逆的，使用solve。

两个基本线性代数性质：

奇异方阵是不可逆的方阵。 如果矩阵的行列式等于零，则矩阵是不可逆的。 如果你查一下

x <- matrix(rnorm(80, mean = 0, sd = 0.1), 8, 8)
c <- cov(x)
solve(c)

因此，事实上，detc在机器精度范围内为零；因此c是不可逆的，这正是solvec所要做的

PS 1：看一看？solve，看看solvea将返回a的倒数。

---

PS 2：对协方差矩阵行列式的解释存在交叉验证。看一看，了解你为什么看到你看到的东西。

线性代数的两个基本性质：

奇异方阵是不可逆的方阵。 如果矩阵的行列式等于零，则矩阵是不可逆的。 如果你查一下

x <- matrix(rnorm(80, mean = 0, sd = 0.1), 8, 8)
c <- cov(x)
solve(c)

因此，事实上，detc在机器精度范围内为零；因此c是不可逆的，这正是solvec所要做的

PS 1：看一看？solve，看看solvea将返回a的倒数。

---

PS 2：对协方差矩阵行列式的解释存在交叉验证。看一看，了解你为什么看到你看到的东西。

此外，你可以查看qrc$rankThanks以了解解释。对于我正在使用的另一个矩阵，det给出了8.313969e-95，但它仍然是可逆的。@Mataunited17听起来像是与浮点算术/精度有关；在机器精度范围内，8.313969e-95的行列式为零，因此不存在反比。解算返回的矩阵在数值上可能不稳定。也许可以编辑你的文章来包含这个例子；可能会对未来的读者有所启发。我不明白为什么金融时间收益率序列的行列式为零。这有意义吗？我假设金融时间序列的协方差矩阵是正定的，这将假设非零行列式。此外，您可以查看qrc$rankThanks以了解解释。对于我正在使用的另一个矩阵，det给出了8.313969e-95，但它仍然是可逆的。@Mataunited17听起来像是与浮点算术/精度有关；在机器精度范围内，8.313969e-95的行列式为零，因此不存在反比。解算返回的矩阵在数值上可能不稳定。也许可以编辑你的文章来包含这个例子；可能会对未来的读者有所启发。我不明白为什么金融时间收益率序列的行列式为零。这有意义吗？我假设金融时间序列的协方差矩阵是正定的，它假设非零行列式。