R中的内插期权波动率

我有一堆三角洲和那些三角洲的期权隐含卷。我想在R中插入它们。我只想做以下几点：

#first convert everything to moneyness type measure
sample_delta = c(seq(-.5, -.05, by=.05), seq(.05, .55, by=.05))
sample_vols = runif(n = length(sample_delta)) #some made up vols
d1 = ifelse(sample_delta <0, qnorm(sample_delta +1), qnorm(sample_delta ))
s = spline(d1, sample_vols)

#首先将所有内容转换为货币类型度量
样本_delta=c（seq（-0.5，-.05，by=.05），seq（.05，-.55，by=.05））
样本_vols=runif（n=长度（样本_delta））#一些组成的卷
d1=ifelse（你的问题不完全清楚（你说的“我必须在d1和delta之间来回”是什么意思？）.而且，它可能更适合。我只是想说，我想不出一种在增量空间中插值的好方法，因为你想用ATM puts粘贴ATM调用，但如果增量在x轴上，它们就在相反的一端。