在MATLAB中求多元正态分布的协方差

我试图在Matlab中创建一个对称的随机数的二元正态分布。我知道高斯分布的标准偏差（例如15），并且在两个方向上都是相同的。如何使用此标准偏差信息以Matlab将接受的形式获取mvnrnd命令的协方差？谢谢，如果有任何建议，我将不胜感激

如果随机变量是独立的，协方差矩阵的非对角元素为零。因此，矩阵将是

diag（std1，std2）

，其中

std1

和

std2

是两个变量的标准偏差。在您的示例中，您将使用

diag（15,15）

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如果随机变量不是独立的，您需要指定协方差矩阵的所有四个元素。

首先，您需要知道两个正态变量之间的相关性。就像@Luis说的，对角线是15，但是对于协方差，你需要知道两者之间的相关性

它们由以下等式关联：

cov(x,y) = correlation(x,y)*std(x)*std(y)

但是如果你不知道相关性，那么你可以计算样本协方差

样本协方差的Forumla：

要在Matlab中计算：

cov = (1/n)*(x-mean(x))*(y-mean(y))'

SIGMA = cov([x y]);

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参考：

您可以在Matlab中使用cov命令：

cov = (1/n)*(x-mean(x))*(y-mean(y))'

SIGMA = cov([x y]);

HTH

不知道你说的“对称”是什么意思。你是说旋转对称性，即球度吗？