为什么可以'；多元最大似然法的t Fminon/fminunc采用97维以上（matlab）？

我想知道为什么对于某种GARCH模型的ML方法，matlab不能接受超过97个时间序列维度。matlab的矩阵求逆是否有维数限制？为什么

我的工作总结：制作某种GARCH（气体）并使用ML（气体不需要准）优化参数。因此，优化对数似然函数。在这个例子中，我使用了一个学生的t分布来进行这个过程。我的数据由200个长度为3500 t的时间序列k组成，是普通的旧日志返回（200kx3500 t）。当然，我预计在使用ML进行参数估计时会出现问题（由于每次迭代都需要反转大矩阵，所以会有很大的偏差，而且速度非常慢），但我没想到它不会简单地开始迭代过程。目的是在k\to\infly时从经验上显示这种偏差。对于FMINON和fminunc算法，它一直工作到k>97

它给了我这个错误：

使用屏障时出错 目标函数在初始点未定义。Fmincon无法继续

它不能是我的初始化，也不能是我的边界或数据。初始化和边界，因为它对k97工作良好。有人能告诉我为什么会出现这个问题吗？为什么只有在使用真实数据时才会发生这种情况

提前谢谢你！

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Stijn

我认为问题不在于Matlab在97维上有一些限制，而在于您的设置中有其他东西（显然我们无法诊断）。构建一个模型可能会帮助您解决这个问题。