如何在Matlab中从高斯Copula生成条件分布？

Matlab有一个内置函数来模拟copulas：

copularnd

我需要一个条件高斯Copula。 另一位用户建议使用克莱顿Copula： 其代码为：

任何人都可以通过一个例子来说明如何使用高斯Copula进行编码吗

%%用条件cdf模拟Clayton连接函数

%Example for theta=4
n=3000;
theta=5;
u=rand(1,n);
y=rand(1,n);
v=((y.^(1/(1+theta)).*u).^(-theta)+1-u.^(-theta)).^(-1/theta);

x1=norminv(u);
x2=norminv(v);

plot(x1,x2,'.')

我刚找到

我刚找到

%%Simulations of bivariate Gaussian copulas 

%Example for rho=0.5
n=30000;
rho=0.5;
x1=norminv(rand(1,n));
x2=norminv(rand(1,n));
X = [x1; x2];

C = [1, rho; rho,1]; %2x2 Correlation matrix

cholesky = chol(C,'lower'); %lower triangular matrix of C using Cholesky decomposition

Copsims = cholesky*X;

c1 = Copsims(1,:);
c2 = Copsims(2,:);

plot(c1,c2,'.')

corrcoef(c1,c2) %check for empirical rho, not on point the initial rho because of sampling error