Optimization 统计程序决策

我手头有两个问题：

我有一个依赖变量，比如GDP，还有许多其他独立变量。我需要知道我可以使用什么程序来找出哪些IVs是领先或滞后指标。我已经在SAS和Excel中开发了该模型

根据一些基于x日均线和y日sma交叉点的买卖规则，我需要计算收益。我需要知道我应该使用哪个程序来查找

x

和

y

的哪些值会给我最好的回报（

x

和

y

是一个前缀值数组，如（200,50）（300,30）等）。这里可以使用神经网络吗？如果是这样的话，谁能给我一个关于如何执行此操作的文档链接

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广告1：最简单的可能是计算时间序列之间的线性相关性。同时使用同步时间序列和移位时间序列将告诉您一些关于超前/滞后的信息

广告2：研究优化，而不是神经网络。最初也是最简单的方法是使用网格搜索：计算X和Y的每个组合的最佳回报。伪代码：

x = [50:50:500]
y = [10:10:100]

for i in x:
    for j in y:
        return(i,j) = calculate_returns(x(i),y(j))
    end
end