Pandas 使用风险度量方法的EWMA协方差矩阵

python中是否有任何工具可以帮助我做到这一点。R似乎有这么多的软件包来实现这一点。

在熊猫中使用。可以根据半衰期、跨度或质心来设置平滑因子

在0.19中，结果是一个面板。在pandas 0.20中，您将得到一个多索引数据帧，因为面板已弃用

df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 3))
covs = df.ewm(span=60).cov()
covs[3] # covariance matrix as of period 4; could be DatetimeIndex
Out[7]: 
         0        1        2
0  0.48489  0.12341 -0.41335
1  0.12341  0.59947 -0.18762
2 -0.41335 -0.18762  0.67513

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谢谢你，布拉德。ewma的递归是从数据帧的顶行开始还是从底部开始。这会影响在第一个位置设置测试数据起点。您需要

.ewm（adjust=False）

（默认值为

True

）。你可能想看一看，以确定自己。