Python 如何不将值设置为副本的切片_Python_Pandas

Python 如何不将值设置为副本的切片

python pandas

Python 如何不将值设置为副本的切片,python,pandas,Python,Pandas,我试图在不创建副本的情况下替换列中的字符串值。我已经查看了警告中提供的信息以及此信息。我也尝试过使用.replace（），结果相同。我不明白什么？代码：希望这能满足复制所需的数据： ,Date,Type,Action,Symbol,Instrument Type,Description,Value,Quantity,Average Price,Commissions,Fees,Multiplier,Underlying Symbol,Expiration Date,Strike Price,

我试图在不创建副本的情况下替换列中的字符串值。我已经查看了警告中提供的信息以及此信息。我也尝试过使用

.replace（）

，结果相同。我不明白什么？代码：

希望这能满足复制所需的数据：

,Date,Type,Action,Symbol,Instrument Type,Description,Value,Quantity,Average Price,Commissions,Fees,Multiplier,Underlying Symbol,Expiration Date,Strike Price,Call or Put
36,2019-12-31 16:01:44,Trade,BUY_TO_OPEN,QQQ   200103P00206500,Equity Option,Bought 1 QQQ 01/03/20 Put 206.50 @ 0.07,-7,1,-7,-1.0,-0.14,100.0,QQQ,1/3/2020,206.5,PUT
37,2019-12-31 16:01:44,Trade,BUY_TO_OPEN,QQQ   200103C00217500,Equity Option,Bought 1 QQQ 01/03/20 Call 217.50 @ 0.03,-3,1,-3,-1.0,-0.14,100.0,QQQ,1/3/2020,217.5,CALL
38,2019-12-31 16:01:44,Trade,SELL_TO_OPEN,QQQ   200103P00209000,Equity Option,Sold 1 QQQ 01/03/20 Put 209.00 @ 0.14,14,1,14,-1.0,-0.15,100.0,QQQ,1/3/2020,209.0,PUT
39,2019-12-31 16:01:44,Trade,SELL_TO_OPEN,QQQ   200103C00214500,Equity Option,Sold 1 QQQ 01/03/20 Call 214.50 @ 0.30,30,1,30,-1.0,-0.15,100.0,QQQ,1/3/2020,214.5,CALL
40,2020-01-03 16:08:13,Trade,BUY_TO_CLOSE,QQQ   200103C00214500,Equity Option,Bought 1 QQQ 01/03/20 Call 214.50 @ 0.07,-7,1,-7,0.0,-0.14,100.0,QQQ,1/3/2020,214.5,CALL

预期结果：

,Date,Type,Action,Symbol,Instrument Type,Description,Value,Quantity,Average Price,Commissions,Fees,Multiplier,Underlying Symbol,Expiration Date,Strike Price,Call or Put
36,2019-12-31 16:01:44,Trade,BUY_TO_OPEN,QQQ   200103P00206500,Equity Option,Bought 1 QQQ 01/03/20 Put 206.50 @ 0.07,-7,1,-7,-1.0,-0.14,100.0,QQQ,1/3/2020,206.5,PUT,Iron Condor
37,2019-12-31 16:01:44,Trade,BUY_TO_OPEN,QQQ   200103C00217500,Equity Option,Bought 1 QQQ 01/03/20 Call 217.50 @ 0.03,-3,1,-3,-1.0,-0.14,100.0,QQQ,1/3/2020,217.5,CALL,Iron Condor
38,2019-12-31 16:01:44,Trade,SELL_TO_OPEN,QQQ   200103P00209000,Equity Option,Sold 1 QQQ 01/03/20 Put 209.00 @ 0.14,14,1,14,-1.0,-0.15,100.0,QQQ,1/3/2020,209.0,PUT,Iron Condor
39,2019-12-31 16:01:44,Trade,SELL_TO_OPEN,QQQ   200103C00214500,Equity Option,Sold 1 QQQ 01/03/20 Call 214.50 @ 0.30,30,1,30,-1.0,-0.15,100.0,QQQ,1/3/2020,214.5,CALL,Iron Condor
40,2020-01-03 16:08:13,Trade,BUY_TO_CLOSE,QQQ   200103C00214500,Equity Option,Bought 1 QQQ 01/03/20 Call 214.50 @ 0.07,-7,1,-7,0.0,-0.14,100.0,QQQ,1/3/2020,214.5,CALL,

这里有一篇非常详细的帖子，不仅可以回答你的问题，还可以详细解释事情的原因

简而言之，如果你想设置原始df的值，可以使用

.replace（inplace=True）

或

df.loc[condition，theColtoBeSet]=new\u val

这是一篇非常详细的文章，它不仅可以回答你的问题，还可以详细解释为什么会出现这种情况

简而言之，如果要设置原始df的值，请使用

.replace（inplace=True）

或

df.loc[condition，theColtoBeSet]=new\u val

让我们从代码初始部分的一些改进开始：

输入文件最左边的列显然是索引列，所以应该把它读作索引。结果是采取了一些不同的方法访问行的方式（稍后详细信息）

日期列最早可以在读取时转换为datetime64

因此，代码的初始部分可以是：

TRADER_READER = pd.read_csv('Input.csv', index_col=0, parse_dates=['Date'])
TRADER_READER['Strategy'] = ''

然后我决定以另一种方式组织循环：

indStart是索引列的整数索引

当您以4个连续行的“重叠”对处理文件时，组织循环的一种更自然的方法是从末尾开始在第4行停止。因此循环超出了范围（TRADER_READER.index.size-3）

可以从数据库的相应切片中读取4行感兴趣的索引索引，即[indStart:indStart+4]

可以使用嵌套函数执行特定行的检查

为避免警告，策略列中的值设置应为在原始数据帧上使用loc执行，行参数为策略的相应行和列参数

整个更新（对于当前的4行）可以在中执行一条单指令，将行参数指定为片，从a到d

因此，代码可以如下所示：

def iron_condor(): def rowCheck(row): return start_time <= row.Date <= end_time and row['Underlying Symbol'] == undSymb for indStart in range(TRADER_READER.index.size - 3): a, b, c, d = TRADER_READER.index[indStart : indStart + 4] e = TRADER_READER.loc[a] undSymb = e['Underlying Symbol'] start_time = e.Date end_time = start_time + pd.Timedelta('5S') if rowCheck(TRADER_READER.loc[b]) and rowCheck(TRADER_READER.loc[c]) and rowCheck(TRADER_READER.loc[d]): TRADER_READER.loc[a:d, 'Strategy'] = 'Iron Condor' print('New values:') print(TRADER_READER.loc[a:d])
但实际上你不需要这么做。检查是否已找到匹配项，因此条件可能为：

found = bool(re.search('.*TO_OPEN$', row['Action']))
（注意，None cast to bool返回False和任何非Null对象返回True）
另一个（可能更简单、更快）解决方案是，您只需运行：

row.Action.endswith('TO_OPEN')

不调用任何正则表达式函数。
让我们从代码初始部分的一些改进开始：

输入文件最左边的列显然是索引列，所以应该把它读作索引。结果是采取了一些不同的方法访问行的方式（稍后详细信息）

日期列最早可以在读取时转换为datetime64
因此，代码的初始部分可以是：

TRADER_READER = pd.read_csv('Input.csv', index_col=0, parse_dates=['Date']) TRADER_READER['Strategy'] = ''
然后我决定以另一种方式组织循环：

indStart是索引列的整数索引

当您以4个连续行的“重叠”对处理文件时，组织循环的一种更自然的方法是从末尾开始在第4行停止。因此循环超出了范围（TRADER_READER.index.size-3）

可以从数据库的相应切片中读取4行感兴趣的索引索引，即[indStart:indStart+4]

可以使用嵌套函数执行特定行的检查

为避免警告，策略列中的值设置应为在原始数据帧上使用loc执行，行参数为策略的相应行和列参数

整个更新（对于当前的4行）可以在中执行一条单指令，将行参数指定为片，从a到d
因此，代码可以如下所示：

def iron_condor(): def rowCheck(row): return start_time <= row.Date <= end_time and row['Underlying Symbol'] == undSymb for indStart in range(TRADER_READER.index.size - 3): a, b, c, d = TRADER_READER.index[indStart : indStart + 4] e = TRADER_READER.loc[a] undSymb = e['Underlying Symbol'] start_time = e.Date end_time = start_time + pd.Timedelta('5S') if rowCheck(TRADER_READER.loc[b]) and rowCheck(TRADER_READER.loc[c]) and rowCheck(TRADER_READER.loc[d]): TRADER_READER.loc[a:d, 'Strategy'] = 'Iron Condor' print('New values:') print(TRADER_READER.loc[a:d])
但实际上你不需要这么做。检查是否已找到匹配项，因此条件可能为：

found = bool(re.search('.*TO_OPEN$', row['Action']))
（注意，None cast to bool返回False和任何非Null对象返回True）
另一个（可能更简单、更快）解决方案是，您只需运行：

row.Action.endswith('TO_OPEN')

不调用任何正则表达式函数。
查找最小示例。您的代码无法复制，因为人们没有您正在阅读的电子表格。此外，您的代码包含不必要的行以理解可能出现的错误。请提供一段基础数据和预期结果。乍一看，这是一个奇怪的组合，您有一个以row作为控制变量的循环，但从未使用过它。另一个重要的遗漏细节是：您的代码中哪一行导致了您提出的警告？我提供了更多的数据，我已经提供了警告的全部内容。如果你想的话，我会拍一张截图来证明这一点。我之所以使用
row
是因为它可以工作。我认为问题出在
e=TRADER\u READER.iloc[a]
中，请按照dupe by
e=TRADER\u READER.iloc[a].copy（）
中提到的那样更改它，类似于
f，g，h
这并没有给出错误，但它并没有替换值。请查找最简单的示例。您的代码无法复制，因为人们没有您正在阅读的电子表格。此外，您的代码包含不必要的行以理解可能出现的错误。请提供一段基础数据和预期结果。乍一看，这是一个奇怪的组合，您有一个以row作为控制变量的循环，但从未使用过它。另一个重要的缺失细节是：代码的哪一行导致警告