折扣曲线在QuantLib python中不知道评估日期

我正在python中使用quantlib。为了构造折扣曲线对象，我需要传递日期向量和相应的折扣因子。问题是，当我将评估日期更改为结算日时，曲线对象没有正确移动/调整，债券的NPV也没有随着评估日期的变化而变化

这有什么办法吗？当我改变结算天数时，是否必须通过改变日期来构建不同的贴现曲线

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理想情况下，我应该能够传递连续日期之间距离的向量，而不是传递日期向量，但第一个日期应该被允许是评估日期。

不，不幸的是，没有办法解决这个问题。对于这个特定的类，当结算日期更改时，您必须重新创建一个实例

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可以编写一个计算日期之间距离的类版本，但目前还不可用。如果你写了，请考虑创建一个包含在图书馆中的拉请求。相关问题：是否可以使用YieldTermStructure对象实现折扣曲线功能？因为看起来YieldTermStructure有一个构造函数，它可以感知评估日期：是。如果您要编写我在回答中建议的日期感知类，您将从YieldTermStructure继承它。在我的情况下，我有所有可用的折扣系数表示，例如，不仅折扣，而且收益率。是否有一个继承YieldTermStructure的类可以识别评估日期？否，基于插值的类都将第一个传递的日期作为其引用。更多信息，谢谢你，路易吉。这真的很有帮助！