Python 熊猫的线性组合函数

给定一个像这样的数据帧：

from datetime import datetime
test = pd.DataFrame([
    {'id': 1, 'date': datetime.fromisoformat('2016-01-01'), 'a': 1}, 
    {'id': 1, 'date': datetime.fromisoformat('2016-01-02'), 'a': 2}, 
    {'id': 1, 'date': datetime.fromisoformat('2016-01-03'), 'a': 3}]
)

我使用的是一个线性组合Python函数：

def lin_comb(v1, v2, beta=0.9): 
    return beta*v1 + (1-beta)*v2

要基于列

a

生成列

lin\u comb

，请使用以下值：

    id  date        a   lin_comb
0   1   2016-01-01  1   1.000000
1   1   2016-01-02  2   1.099609
2   1   2016-01-03  3   1.290039

例如，通过以下表达式计算上面最后一行的值：

(1 * 0.9 + 2 * 0.1) * 0.9 + 3 * 0.1 = 1.29

以下是完整的可执行代码：

def lin_comb(v1, v2, beta=0.9): return beta*v1 + (1-beta)*v2

from datetime import datetime
test = pd.DataFrame([
    {'id': 1, 'date': datetime.fromisoformat('2016-01-01'), 'a': 1}, 
    {'id': 1, 'date': datetime.fromisoformat('2016-01-02'), 'a': 2}, 
    {'id': 1, 'date': datetime.fromisoformat('2016-01-03'), 'a': 3}]
)

lin_com_list = []
c = 0.
for a in test['a']:
    c = lin_comb(c or a, a, 0.9)
    lin_com_list.append(c)

test['lin_comb'] = lin_com_list

我的问题：Pandas中是否有一个内置函数可以生成与上述相同的输出

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我问的原因主要是性能。当您在数百万条记录上执行此函数时，此代码相当慢。

我认为pandas中没有用于此类递归操作的内置函数。但我认为这是一个很好的例子。我是新手，所以可能有更好的方法，但想法是：

from numba import jit

@jit
def numba_comb(arr_in, beta=0.9): 
    arr_out = np.zeros_like(arr_in)
    c = 0.
    for i in range(arr_in.shape[0]):
        a = arr_in[i]
        c = beta*(c or a) + (1-beta)*a
        arr_out[i] = c
    return arr_out

比较

def lin_comb(v1, v2, beta=0.9): return beta*v1 + (1-beta)*v2

def list_comb (ser, beta=0.9):
    lin_com_list = []
    c = 0.
    for a in ser:
        c = lin_comb(c or a, a, beta)
        lin_com_list.append(c)
    return lin_com_list

然后给出：

test = pd.DataFrame({'a':range(1, 10000)})

# list solution
%timeit list_comb (test['a'], 0.9)
#3.51 ms ± 148 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)

# numba
%timeit numba_comb(test['a'].to_numpy().astype(float), 0.9)
#63.8 µs ± 990 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

#same result
print ((np.array(list_comb (test['a'])) 
        == numba_comb(test['a'].to_numpy().astype(float), 0.9)).all())
#True

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事实上，熊猫支持指数加权平均值，这或多或少就是我想要的

对于我的特定问题，我最终使用了带有平均值的Pandas

ewm

函数。本质上，这是一行代码，帮助我计算特定天数内的指数移动平均数：

dt[esmean_col] = grouped_sales.transform(lambda x : x.ewm(alpha=1/win, adjust=False).mean())

win

变量是窗口中的天数，在我的例子中是

7

这个实现的性能非常好，因为我可以在30秒内处理4400万条记录

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有关Pandas

ewm

函数的更多信息。

当我应用下面使用

（1*0.9+2*0.1）的答案时，你能解释一下计算是如何工作的吗*0.9+3*0.1

它不会在更大的帧上产生与您的函数相同的结果。@Yo_Chris该函数是递归的，因为

lin_comb

函数的

v1

参数始终是先前结果的累积。如果您看到上面的函数，您将看到变量

c

既是输入也是输出。对不起，我没有意识到

c

也是在函数之外定义的……应该仔细阅读。谢谢你的澄清。@Yo_Chris没问题：）