R 计算时间序列的时间加权回报

在R中，我有一个每月回报的xts对象，我希望为每个资产单独计算一个总的时间加权回报。以下是数据示例：

                SPY      EFA   
 2005-02-28   0.0206   0.0371  
 2005-03-31  -0.0184  -0.0265  
 2005-04-29  -0.0189  -0.0163  

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例如，我希望计算SPY从2005年2月28日到2005年4月29日的时间加权回报。手动计算时，我会计算为[（1+.0206）*（1+-.0184）*（1+.0189）-1]*100。我有100个向量的资产。我将如何在R中实现这一点？谢谢。

您可以使用匿名函数选择sapply和prod进行计算，如下所示：

df <- data.frame( spy = c(.0206,-0.0184,0.0189 ), efa = c(0.0371,-0.0265,-0.01631))

sapply(df,function(x)(prod(x+1)-1)*100)

手动乘以表达式可以得到：

((1 + .0206)*(1 + -.0184) * (1 + .0189) - 1) * 100 =  2.075538 (approx)

这和间谍的sapply结果一样

((1 + .0206)*(1 + -.0184) * (1 + .0189) - 1) * 100 =  2.075538 (approx)