fPortfolio中的非线性约束有效吗?
我试图找到一个非线性投资组合优化器 在fPortfolio文档以及R/Rmetrics的Rmetrics投资组合优化中,可以设置非线性约束 然而,在查看了包的源代码之后,我无法找到使用非线性约束的任何地方 可复制测试代码:fPortfolio中的非线性约束有效吗?,r,optimization,R,Optimization,我试图找到一个非线性投资组合优化器 在fPortfolio文档以及R/Rmetrics的Rmetrics投资组合优化中,可以设置非线性约束 然而,在查看了包的源代码之后,我无法找到使用非线性约束的任何地方 可复制测试代码: library(fPortfolio) Data <- 100 * LPP2005.RET[,1:6] Spec <- portfolioSpec() setTargetReturn(Spec) <- mean(Data) Constraints = 'ma
library(fPortfolio)
Data <- 100 * LPP2005.RET[,1:6]
Spec <- portfolioSpec()
setTargetReturn(Spec) <- mean(Data)
Constraints = 'maxW[1:6] = 0.5'
efficientPortfolio(Data, Spec, Constraints)
Title:
MV Efficient Portfolio
Estimator: covEstimator
Solver: solveRquadprog
Optimize: minRisk
Constraints: maxW
Portfolio Weights:
SBI SPI SII LMI MPI ALT
0.0000 0.0086 0.2543 0.3358 0.0000 0.4013
...
得到完全相同的答案。熟悉该软件包的人能告诉我我是否做错了什么,或者非线性约束根本没有实现吗?你会在
getAnywhere(.rquadprograments)
中看到solveRquadprog
没有使用minFConstraints
或maxFConstraints
。
您应该调用自己的定制解算器或使用solveRdonlp2
testfunc = function(x) 2
nonlinConstraints = c('listF=list(testfunc=testfunc)', 'minF = 0', 'maxF = 1')
newConstraints = c(Constraints, nonlinConstraints)
efficientPortfolio(Data, Spec, newConstraints)
Title:
MV Efficient Portfolio
Estimator: covEstimator
Solver: solveRquadprog
Optimize: minRisk
Constraints: maxW
Portfolio Weights:
SBI SPI SII LMI MPI ALT
0.0000 0.0086 0.2543 0.3358 0.0000 0.4013
...