R 向optim（）提供Hessian

我有一个目标函数（对数似然），我想用R来最大化输入向量（参数）。我有函数的梯度（即分数向量），我也碰巧知道函数的海森函数

在Matlab中，通过使用optimset（'GradObj'，'on'）和optimset（'Hessian'，'on'）将梯度和Hessian都包含到最小化中，我可以轻松地最大化函数，并且性能得到了极大的提高。特别是，后者在这种情况下起着巨大的作用

然而，我想在R中这样做。在optim中，我可以提供梯度，但据我所知，我只能请求Hessian

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我的问题是：是否有一种直接的方法可以像在Matlab中那样，将Hessian函数用于R中的优化问题？

我认为

optim（）

中内置的算法不能利用Hessian函数。您可以查看，或者找出MATLAB在包含用户计算的Hessian时实际使用的优化算法，然后进行搜索…函数

nlm

将允许您使用使用使用Hessian的牛顿型算法优化函数。有关详细信息，请参见

？nlm

。