如何使用SAS计算加权平均值但排除对象本身

我的数据集中有四个变量<代码>公司显示公司名称<代码>返回是公司在日期的返回

Weight

是该公司在市场上的权重

我希望将所有变量保留在原始文件中，并创建一个附加变量，即市场回报（排除

公司

本身）。股票“a”对应的市场收益率是在相同的

日期

市场中所有加权股票收益率的总和，不包括股票a。例如，如果市场a、b和c中有3只股票。a股的市场回报是回报（b）*[权重（b）/（权重（b）+权重（C））]+回报（C）*[权重（C）/（权重（b）+权重（C）]。同样，b股的市场回报是回报（a）*[权重（a）/（权重（a）+权重（C）]+回报（C）*[权重（C）/（权重（a）+权重（C）]

我尝试使用proc summary，但在计算股票a的市场回报率时，此函数不能排除股票a

PROC SUMMARY NWAY DATA  ; 
    CLASS Date ; 

    VAR Return / WEIGHT = weight;

    OUTPUT
       OUT = output
       MEAN (Return) = MarketReturn;
RUN;

---

有人能教我如何解决这个问题吗？我对这个软件比较陌生，所以我不知道是否应该使用loop或者有更好的替代方法。

这可以通过一些奇特的代数来完成。不过，它不是内置的

基本上：

• 构建“总体”市场回报
• 构建一个一个股票一个股票的回报率（所以只需要一个股票的回报率）
• 减去A占总数的部分

多亏了生成这些列表的简单数学，这样做很容易

总和=（（平均值

A*Awgt

）+（剩余平均值*其权重之和））/（平均值之和+剩余wgt之和）

所以，为（剩余平均值*剩余平均值wgts/剩余wgts之和）求解

不包括总额：（（所有总额的平均数*所有总额）-（所有总额的平均数*所有总额））/（所有总额-所有总额）

像这样的

data returns;
  input stock $ return weight;
  datalines;
A .50 1
B .75 2
C .33 1
;;;;
run;

proc means data=returns;
  class stock;
  types () stock; *this is the default;
  weight weight;
  output out=means_out mean= sumwgt= /autoname;
run;

data returns_excl;
  if _n_=1 then set means_out(where=(_type_=0) rename=(return_mean=tot_return return_sumwgt=tot_wgts));
  set means_out(where=(_type_=1));
  return_excl = (tot_return*tot_wgts-return_mean*return_sumwgt)/(tot_wgts-return_sumwgt);
run;