SAS：计算前30天的滚动偏斜

我想在滚动的基础上计算前30天的时间序列（股票收益率）的偏差（从而得到每日值）

数据集看起来像：

Stock   date    month   year    return
1SF7    1/07/2016   7   2016    0.94
1SF7    5/07/2016   7   2016    0.91
1SF7    6/07/2016   7   2016    0.82
1SF7    7/07/2016   7   2016    0.95

目前，我尝试了proc means，只计算月末偏差

            proc means data=have; by year month;
                output out= want (drop= _freq_ _type_ ) skew(return)=Skew_monthly; 
            run;

有人对滚动偏斜有想法吗？我知道这里有一个问题需要滚动偏度，但答案是每30天只输出一个值，但我需要每日值

感谢您的任何意见！

---

Marc

谢谢，我用阵列版本管理它：

data want; array p{0:29} _temporary_;
    set have; by symbol;
        if symbol then call missing(of p{*});
            p{mod(_n_,30)} = return;
                skew = skewness(of p{*});
run;

---

你们有SAS/ETS吗？如果是这样，请查看PROC EXPAND。请张贴您尝试过的内容。如果没有，这可能是最小/最大值，但可以很容易地扩展为偏斜。我不确定那个说法是否正确。一定要仔细核对你的答案。如果你希望它是第一个。符号…Reezea，你绝对正确。这是第一个符号。谢谢