Statistics 我应该使用什么算法从黑盒概率函数中进行采样？

我有一个函数‘p（x）’，在这里我们查询任何‘x’，它给出了一个概率值。此函数“P”没有封闭形式，且评估成本高昂。现在“x”是一组向量（其行的矩阵），其和为1，矩阵中的每个条目大于0。现在此分布有许多峰和脊。什么样的方法适合从该“P”中取样。我想用一组样本来近似分布。那么，合适的方法是什么呢？MCMC中的哪种方法或任何方法都合适？

我的经验有限，但您可以研究一下。您能更准确地说明一下吗？听起来您的函数可以将行和为1的任何矩阵以及所有正项作为输入。这样的矩阵有无限多个，所以当你说

P（x）

是

x

的概率时，你是指pdf吗？无论如何，你可能会更幸运地在crossvalidated.com上询问。@josiliber‘x’是一个矩阵，确实在一个连续的空间中，这就是为什么这是一个困难的问题。当我说P（x）是的时候，我的意思就是pdf值。