Matrix 在Matlab中使用矩阵输入的自相关？

如帮助中所述：

autocorr期望输入y为单变量时间序列

有多变量等价物吗

我有一个n*m数组，我想计算每行的滞后（1）自相关。 显然，我可以通过将矩阵分解成单变量序列，然后分别输入它们来解决问题，但我只是想知道是否有更简洁的解决方案

谢谢

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Baz

我没有计量经济学工具箱来测试这一点，但关于：

bsxfun(@crosscorr, M, permute(M, [1,3,2]))

或许

ACF_1 = @(x,y)(crosscorr(x,y,1));
bsxfun(ACF_1, M, permute(M, [1,3,2]))