Optimization 权重和成本有界的投资组合优化

我希望为投资组合创造有效的边界，在权重和成本上都有边界。以下代码为基础资产以最小和最大权重为界的投资组合提供了边界。我如何在这一点上增加第二个约束，即标的资产的合并年费不超过最大值？假设每项资产都有一个以百分比形式应用的年度成本。因此，组合重量*费用不应超过x%

    lb=Bounds(:,1);
ub=Bounds(:,2);

P = Portfolio('AssetList', AssetList,'LowerBound', lb, 'UpperBound', ub, 'Budget', 1);
P = P.estimateAssetMoments(AssetReturns);
[Passetmean, Passetcovar] = P.getAssetMoments;


Correlations=corrcoef(AssetReturns);

% Estimate Frontier

pwgt = P.estimateFrontier(20);

[prsk, pret] = P.estimatePortMoments(pwgt);

玛丽

在模型中输入了另一组约束原则后，请注意，修改后的有效边界问题不属于保证凸优化问题

因此，人们可能会忘记所有流行的

fmicg（）

，l-bgfs等解决方案的舒适性

这将不仅仅是一个SLOC一行程序，以获得开箱即用的答案

非线性问题将需要（越狂野，越多…）您组装另一个优化函数，无论是

• 一种基于蛮力的扫描仪
  扫描一个完全正交的网格，定义“效用函数”，以便在给定的需求状态下，它还包含观察投资组合项目的附加成本

或

• 一种基于遗传算法的方法
  有一种观点认为，蛮力一号可能会随着时间的推移而不再是可行的方法，遗传算法进化可能会产生可接受的次优（局部最优）输出