用Python实现自定义计数系统
在金融领域,期货合约通常以到期年和到期月来表示。例如,用Python实现自定义计数系统,python,numpy,pandas,Python,Numpy,Pandas,在金融领域,期货合约通常以到期年和到期月来表示。例如,201212将是2012年12月 一些合约,例如玉米,只在几个月内交易[3,5,7,9,12],而有时候,你可能只想交易[12]合约(尽管它在其他月份也交易,所以你要交易201212,201312等等) 我目前正在使用int格式在我的系统中表示这些合同,并将其用作索引 棘手的是,给定一份合同,我通常需要得到下一份合同(在较小程度上是上一份) 我编写了一个生成器表达式,它的作用如下: def contract_generator(self, r
201212
将是2012年12月
一些合约,例如玉米,只在几个月内交易[3,5,7,9,12]
,而有时候,你可能只想交易[12]
合约(尽管它在其他月份也交易,所以你要交易201212
,201312
等等)
我目前正在使用int
格式在我的系统中表示这些合同,并将其用作索引
棘手的是,给定一份合同,我通常需要得到下一份合同(在较小程度上是上一份)
我编写了一个生成器表达式,它的作用如下:
def contract_generator(self, recent=True, year=None, month=None, traded_only=False):
if year is None:
year = datetime.datetime.now().year - 1 if recent == True else self.first_contract
if traded_only is True:
months = self.trade_only
else:
months = self.months_traded
months = deque(months)
if month is not None:
months.rotate(months.index(month)-1)
while True:
for month in months:
yield {
'year': year,
'month': month,
'contract': str(year)+str("%02d" % (month,)),
'formatted_contract': self.contract_format(year, month),
'expiration_date': self.expiration_date(year, month)
}
year+=1
def next_contract(self, contract):
c = contract_to_tuple(contract)
j = self.contract_generator(year = c[0], month = c[1], traded_only=False)
return next(j)['contract']
def contract_to_tuple(contract):
contract = str(contract)
return (int(contract[0:4]),int(contract[4:6]))
(其中,months\u trade
,trade\u only
是我在第2段中提到的列表)
关键的是,它的四轮马车和上面的工作不太正常。我可以解决它,但老实说,我真的不喜欢这种方法。一定有更好的办法
想法:
- 以某种方式使用datetime实现
- 创建某种自定义对象,实现算术运算符,这样我就可以执行
来获得下一个合同(但熊猫真的很容易吗?)201212+1
- 我不认为python已经成熟了,但也许我可以定义一个定制的数字基,以某种方式映射到这种行为
def nc(self, contract, months=None):
d = pd.to_datetime(str(contract), format='%Y%m')
months_traded = deque(self.months_traded)
months_traded.rotate(-1)
output_month = months_traded[self.months_traded.index(d.month)]
output_year = d.year + 1 * d.month==12
return str(output_year)+str("%02d" % (output_month,))
这应该做到:
def next_contract(contract, last=False):
d = pd.to_datetime(str(contract), format='%Y%m')
d += pd.offsets.MonthBegin(12 * (last * -2 + 1))
return int(d.strftime('%Y%m'))
演示
解释
值得一提的是,这里有一个类的存根。老实说,对其他几个月的所有处理进行编码应该留给你作为练习
class Corn(object):
def __init__(self, contract):
self.contract = contract
def __add__(self, i):
d = pd.to_datetime(str(self.contract), format='%Y%m')
d += pd.offsets.MonthBegin(12 * i)
self.contract = int(d.strftime('%Y%m'))
return self
def __sub__(self, i):
return self.__add__(-i)
def get_next(self):
return self + 1
def get_last(self):
return self - 1
def __repr__(self):
return str(self.contract)
无论如何,请考虑修复代码,然后将其张贴。该网站的全部目的是使工作代码变得更好。这是一种比我所拥有的更好的方法,但我如何应对上面第2段中的限制(也就是说,有时迭代的月份可能是[3,5,7,9,12]或其他),我会让您了解这一部分。你现在应该有一个更好的主意如何继续。谢谢你的帮助,它为我指明了正确的方向!我把我的最终解决方案贴在上面。
def next_contract(contract, last=False):
# convert contract to datetime with assumed format of yyyymm
d = pd.to_datetime(str(contract), format='%Y%m')
# use pandas offsets. I don't care that it's month begin
# because I'm ditching the day anyway.
# (last * -2 + 1) equals -1 when last is True and 1 when last is False
d += pd.offsets.MonthBegin(12 * (last * -2 + 1))
return int(d.strftime('%Y%m'))
class Corn(object):
def __init__(self, contract):
self.contract = contract
def __add__(self, i):
d = pd.to_datetime(str(self.contract), format='%Y%m')
d += pd.offsets.MonthBegin(12 * i)
self.contract = int(d.strftime('%Y%m'))
return self
def __sub__(self, i):
return self.__add__(-i)
def get_next(self):
return self + 1
def get_last(self):
return self - 1
def __repr__(self):
return str(self.contract)
corn = Corn(201212)
print(corn + 1)
print(corn.get_next())
201312
201412