使用三个单独的数据集（并购和股票期权）计算基准期（事件研究）的平均交易量（R）

我希望有人能在以下方面帮助我：

我有两个数据集（并购数据集和期权数据集）。 我已经提供了这些数据集的样本，但请注意，数据集的真实大小如下所示： 并购数据集：3427 obs。在11个变量中（包括在特定年份进行并购的所有美国公司）。 选项数据集：30180 obs。共有14个变量（包括每一家并购美国公司的每日期权数据）

并购数据集：

选项数据集：

我们想重点关注的栏目有： 并购数据集： -公布日期 -珀尔诺 选项数据集： -日期 -珀尔诺 -卷

我需要计算平均基准交易量[-200，-100]，这是公司（从期权数据集）自公告日期起[-200，-100]天的平均交易量（从并购数据集）。我可以使用PERMNO匹配这两个数据集，PERMNO是每个美国公司的唯一代码。 为了能够计算平均基准[-200，-100]交易量，我需要知道期权数据集中有并购公告的行数。 我需要它作为一个向量（例如x

j=c()
for(i in seq(from=100, to=200, by=1)){
  j[i-99] =  options_T[x+i,volume]
     }
mean(j)