R中AR（2）过程相关系数的计算

我有一个时间序列问题，我可以很容易地手动解决，只是需要很长的时间，因为我有4个不同的

AR（2）

进程，并且希望为每个进程计算至少20个延迟

我想做的是使用Yule-Walker方程计算rho，如下所示：

我有一个二阶自回归过程，

AR（2）

<代码>φ（1）为0.6，

φ（2）

为0.4

我想计算小于等于

k=20的所有滞后的相关系数
rho（k）

所以
rho（0）
自然是1，而
rho（-1）=rho（1）
。所以

rho(1) = phi(1) + phi(2)*rho(1)
rho(k) = phi(1)*rho(k-1) + phi(2)*rho(k-2)

现在我想在R中解决这个问题，但我不知道如何开始，有人能帮我吗？
你可以用R语言试试我的程序

在R脚本中：

AR2 <- function(Zt,tetha0,phi1,phi2,nlag)
{
 n <- length(Zt)
 Zbar <- mean(Zt)
 Zt1 <- rep(Zbar,n)
 for(i in 2:n){Zt1[i] <- Zt[i-1]}
 Zt2 <- rep(Zbar,n)
 for(i in 3:n){Zt1[i] <- Zt[i-2]}
 Zhat <- tetha0+phi1*Zt1+phi2*Zt2
 error <- Zt-Zhat
 ACF(error,nlag)
}

ACF <- function(error,nlag)
{
 n <- length(error)
 rho <- rep(0,nlag)
 for(k in 1:nlag)
 {
  a <- 0
  b <- 0
  for(t in 1:(n-k)){a <- a+(error[t]*error[t+k])}
  for(t in 1:n){b <- b+(error[t]^2)}
  rho[k] <- a/b
 }  
 return(rho)
}

对不起，我不是以英语为母语的人。你能澄清一下你在理解上有什么问题吗？我认为这应该是可以理解的，抱歉，朋友。@mnel说你应该在你的R控制台中键入
？ARMAacf
。将出现与您的问题相关的帮助文件。干杯