Ruby中的统计与矩阵代数

我需要在Ruby中求一个方差协方差矩阵，然后通过矩阵乘法求向量。我应该使用哪个数字Ruby库/Gem？

尝试使用“矩阵”库：

http://www.ruby-doc.org/stdlib/libdoc/matrix/rdoc/index.html

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与直接反演相比，数值上更稳定的一种可能性是将A与您找到的包一起使用：

比反转l更好的方法是使用上面链接的WikMedia文章中描述的方法

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如果你的问题在数值上太不稳定了，那么考虑一下，但是我没有代码。

< P>如果你可以编译代码，使用Ruby GSL

gem安装gsl

使用LU模块可以得到逆矩阵

inverse=GSL:：Linalg:：LU.inverse（矩阵）

有。支持各种操作，包括BLAS和LAPACK（使用ATLAS）的一些操作

require 'Cholesky.rb'
require 'pp'
# m is the covariance matrix you want to invert (it is positive semidefinite)
l = m.cholesky
li = l.inverse
lit = li.transpose
# lit*li is approximately the inverse and the next line shows this
pp lit*li*m