安德森·达林C++；实施 我尝试在C++中实现大量的时间（HHA）常态检验。这是我的密码。我知道有类似的话题，但不幸的是，它并没有解决我的问题

方差计算正确，我猜也是均匀的标准化分布。问题是b和c为我的样本数据1，2…10提供了NAN

你知道公式中的错误在哪里吗？Anderson_Darling（）见下面的代码

为了更清晰，代码从类中删除。我没有在这里放一些明显的方法，比如mean（）等等

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Y[i]

可以是负数，您正在读取

日志。此外，我看不出您在哪里使用
phi
功能。您是对的，这是我的版本号56:-D。明天我将尝试更正代码。不过，我认为日志（负值）会有问题，它给出了复数。如何处理这个问题？在维基百科页面上，他们提到要记录
F（Y[i]）
，总是正面的，其中
F（）
是CDF，而不是
Y[i]
，如果我理解得很好，
phi
是CDF，但是你在哪里使用它呢？CDF总是正的（或空的），我纠正了程序，因为那里缺少phi（），现在它计算正确。泰克斯达米恩。
double variance()
{
    double var_sum = 0.0;
    for(int i = 0; i < int(size); i++)            //(size is taken from a class)
        var_sum += pow(data.at(i)-mean(),2);
    return var_sum / (int(size)-1);
}

double phi(double x)
{
    double res =0.5 * erfc(-x * M_SQRT1_2);
    return res;
}

vector<double> tostdnormal()
{
    vector<double> Y (size);
    for(int i = 0; i < int(size); i++)
        Y.at(i) = (data.at(i) - mean())/(sqrt(variance()));
    return Y;
}

double Anderson_Darling()
{
    sort(data.begin(),data.end());
    int n = int(size);
    vector<double> Y = tostdnormal();

   double S = 0; double a = 0; double b = 0; double c = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        a = 2.0 * (i+1) - 1;
        b = log(Y.at(i));
        c = log(1-Y.at(n-i-1));
        S += a * (b + c);
     }
return -n - S / n;


 }

b = log(phi(Y.at(i)));
c = log(1-phi(Y.at(n - i - 1)));