Matlab协方差矩阵

我有两个信号

X:[250x1]double

和

Y:[250x1]double

我想计算协方差矩阵，通过

答案应该是

C:[250x250]double

。然而，通过

C=cov（X，Y）

答案是

C:[2x2]double

有什么问题

我想计算

（X-mean（X））T*C^-1*（Y-mean（Y））

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在许多应用中，协方差的概念类似于方差，但应用于两个向量的比较：除了平方和之外，我们还有一个叉积和

根据你的评论：

我想计算（X-均值（X））TC^-1（Y-均值（Y））

我猜您正在寻找以下内容：

X=randn(250,1); 
Y=randn(250,1);
C = (1/249)*(X-mean(X))'*(Y-mean(Y))

将其除以

N-1

，得到样本协方差的无偏估计量

此外，如果您想使用

cov

函数来合成两个矩阵，您可以这样做：

X = randn(250,1);
Y = randn(250,1);
C = cov([X(:) Y(:)])   % the result is  a 2x2 matrix

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根据你的链接（介绍的最后一行）：“一个2×2矩阵将是完全描述二维变化的必要条件。”所以一切看起来都很好。如果x是向量，cov（x）返回x的方差。x是什么意思？X是一个多维进程还是同一进程的X行实现？（与Y相同）@Benoit_11，我想计算

（X-mean（X））T*C^-1*（Y-mean（Y））

，因此

C

应该是[250*250]才能工作。@NKN，

cov（X，Y）

根据MATLAB帮助返回

X

和

Y

的协变矩阵。请检查您的公式是否适用于该pdf公式（2.4），谢谢最后我用了你的公式，它起了作用，但我不确定这是不是真的！