使用Numpy生成OHLC数据
我希望在我的数据帧中以类似于以下的方式生成以下测试数据:使用Numpy生成OHLC数据,numpy,pandas,Numpy,Pandas,我希望在我的数据帧中以类似于以下的方式生成以下测试数据: df = pd.DataFrame(data=np.linspace(1800, 100, 400), index=pd.date_range(end='2015-07-02', periods=400), columns=['close']) df close 2014-05-29 1800.000000 2014-05-30 1795.739348 2014-05-31 1791.478697 2014-06-01
df = pd.DataFrame(data=np.linspace(1800, 100, 400), index=pd.date_range(end='2015-07-02', periods=400), columns=['close'])
df
close
2014-05-29 1800.000000
2014-05-30 1795.739348
2014-05-31 1791.478697
2014-06-01 1787.218045
但使用以下标准:
- 间隔1分钟
- 增量0.25
- 价格在1800.00左右上下波动
- 最大2100.00,最小1700.00
- parse_dates=“时间戳”
- 卷列行的范围为最小值=50-最大值=300
- 天开始09:30天结束16:29:59
Open High Low Last Volume
Timestamp
2014-03-04 09:30:00 1783.50 1784.50 1783.50 1784.50 171
2014-03-04 09:31:00 1784.75 1785.75 1784.50 1785.25 28
2014-03-04 09:32:00 1785.00 1786.50 1785.00 1786.50 81
2014-03-04 09:33:00 1786.00
我有有限的python经验,并且发现Numpy等的例子很难遵循,因为它们看起来专注于学术界。是否有可能对此提供帮助?如果ohlc元素太难,如果有人能够按照规定生成一个列,我将非常高兴。音量也不是必需的。谢谢如果ohlc元素太难的话,如果有人能按照规定生成一列,我会非常高兴。音量也不是必需的。谢谢