R 为什么在比较不同长度的样本时，EMA不相等？

我很难理解为什么在这两种情况下EMA（指数移动平均）是不同的

options(scipen = 10)
library(quantmod)

getSymbols("AAPL", src = "google")

data1 <- EMA(AAPL[, "AAPL.Close"])
data2 <- EMA(tail(AAPL[, "AAPL.Close"], n = 10))

result <- data.frame(tail(data1, n = 1), tail(data2, n = 1))

选项（scipen=10）
图书馆（quantmod）
getSymbols（“AAPL”，src=“谷歌”）
数据1这是因为指数衰减具有“无限”的历史：它衰减，但从未完全消失

因此，两个用例之间的权重集是不同的，因此结果也是不同的。MAs最近有一个不错的系列，用于平滑价格系列：





应该明确的是，你所期望的只是SMA，它实际上是零权重。
这是因为指数衰减有“无限”的历史：它衰减，但永远不会完全消失

因此，两个用例之间的权重集是不同的，因此结果也是不同的。MAs最近有一个不错的系列，用于平滑价格系列：





应该明确的是，你所期望的只是SMA，实际上它是零重量。
谢谢你，德克。我的初衷是计算一个时间序列的EMA，然后将其与逐日计算的EMA进行核对（无需重新计算整个历史）。你有没有发现如何将观测值添加到现有的EMA序列中，使之与EMA一次计算出来时的值相匹配？谢谢你，德克。我的初衷是计算一个时间序列的EMA，然后将其与逐日计算的EMA进行核对（无需重新计算整个历史）。您是否知道如何将观测值添加到现有的EMA序列中，使其与EMA一次全部计算时的值相匹配？请参阅
？EMA
中的警告部分。它解释了原因，并给出了一个类似的示例。请参阅
？EMA
中的警告部分。它解释了原因，并给出了一个类似的例子。