R 预测有趋势和无趋势的霍尔特冬季->;奇怪的结果

R 预测有趋势和无趋势的霍尔特冬季->;奇怪的结果,r,forecasting,holtwinters,R,Forecasting,Holtwinters,我目前在forecast包中实现的Holtwiners方法中遇到了一个问题。如果我对我的一些时间序列使用这种方法,当我使用有趋势的Holt Winters时,我的误差(SSE)比没有趋势(单指数平滑)时要大。 据我所知,有趋势的霍尔特冬季至少应该和没有趋势的霍尔特冬季一样好。 有人能解释一下吗?我在下面添加了一个示例 最美好的祝愿, 克里斯 不要将alpha或beta设置为TRUE。如果beta设置为FALSE,则它将执行指数平滑,否则输入将作为特定参数值。所以TRUE被强制为1。因此,不要让函

我目前在forecast包中实现的Holtwiners方法中遇到了一个问题。如果我对我的一些时间序列使用这种方法,当我使用有趋势的Holt Winters时,我的误差(SSE)比没有趋势(单指数平滑)时要大。 据我所知,有趋势的霍尔特冬季至少应该和没有趋势的霍尔特冬季一样好。 有人能解释一下吗?我在下面添加了一个示例

最美好的祝愿,
克里斯


不要将alpha或beta设置为TRUE。如果beta设置为FALSE,则它将执行指数平滑,否则输入将作为特定参数值。所以TRUE被强制为1。因此,不要让函数选择使SSE最小化的参数,而是显式地将它们设置为1。

哇,有时候这太简单了。谢谢,现在它工作了!
library(forecast)

x = c(50,50,70,50,90,70,90,80,70,40,60,20,60,60,40,40,40,50,50,30,60,40,40,40,50,10,20,60,70, 60,60,80,70,80,90,80,70,30,30,80, 100,80,80,20,40,30,40,50,60,30,80, 100)  
mSES = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = FALSE, gamma = FALSE)  
mHW = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE)

mSES$SSE  
mHW$SSE