R-带梯度的最小投资组合函数

我想最小化函数

f <- function(u){
  return(-(1+u[1]+u[2]+u[3]+u[4]))
}

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但是1约束在这种情况下不是真的

也许您可以从下面的包

pracma

中尝试

fmincon

pracma::fmincon(c(0,0,0,0), 
        f, 
        gr = grad, 
        Aeq = cbind(1,1,1,1), 
        beq = 1,
        lb = c(0,0,0,0), 
        ub = c(1,1,1,1))

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谢谢，但这也是不正确的，因为如果我把

lower=c（0.5,0.5,0.5,0.5）

的结果将是

0.5,0.5,0.5

（1个约束将是错误的），我只需要在u等于1的和上加1个约束，因为（1）目标函数

f

，等于-2，不管u值是多少。@G.Grothendieck当然，我知道。这是对想法的评论，使f=（u1+u2+u3+u4-1）并最小化。在我在zero iteration capital=1中的任务中，u是盈利能力。（此注释已删除）这似乎是真正的解决方案，但我有

参数“Aeq”必须是一个具有长度（x0）列的矩阵

。虽然

length（x0）=length（Aeq）=4

得到了它

Aeq=cbind（1,1,1,1）

@crmk_зззззззззббзббз。这是否解决了你的问题？

pracma::fmincon(c(0,0,0,0), 
        f, 
        gr = grad, 
        Aeq = cbind(1,1,1,1), 
        beq = 1,
        lb = c(0,0,0,0), 
        ub = c(1,1,1,1))