Optimization 在Julia中使用Optim.jl向函数添加约束

我正在使用Optim.jl库来最大化Sharpe比率值

using Optim
function getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S)
  return  dot(W', ex_mu) / sqrt(dot(W',S*W))  
end
f(W::Vector) = getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S) 
result = optimize(f, [0.2;0.2;0.2;0.2;0.2])

如何添加以下约束：

W的值元素为正。（W[i]>0）

W的值之和为1。（和（W[1:5]）==1）

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Optim.jl当前不执行约束优化。检查是否执行约束优化。

Optim.jl当前不执行约束优化。检查是否执行约束优化。

Optim.jl当前不执行约束优化。检查一下。你能帮我解决JuMP@ChrisRackauckas中的转置问题吗？你应该把它扩展成一个答案。如果你提供

S

和

ex_mu

，我可以告诉你.Optim.jl目前不做约束优化。看看这个。你能帮我解决一下JuMP@ChrisRackauckas中的转置问题吗？你应该把它扩展成一个答案。如果你提供

S

和

ex_mu

我可以告诉你怎么做。