Python Don'；不理解numpy的结果。在时间序列上关联

我正试图建立一个将日期时间映射到股价的时间序列模型。以下是时间序列（缺口对应于NaN价格）：

有126个日期时间：价格点。然后我尝试应用

numpy.correlate

，但结果令人困惑：

令人费解的是：

数值非常大（1E17-1E19）；我认为它们应该在[-1,1]范围内

我理解126处的峰值（数据长度），但0和252处不应该有峰值吗

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请阅读

np.correlate

的文档。据我所知，您似乎已经通过了

mode='same'

。最大相关性将位于

len（data）/2

快速示例：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

stocks = np.abs(np.random.normal(0, 100, size=252))
stockscor = np.correlate(stocks, stocks, mode='same')

plt.plot(stockscor)
plt.show()

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您到底将什么作为参数传递给了

numpy.correlate

？你读过并理解了吗？