r使用给定的方差和协方差轻松创建nxn协方差矩阵

对于模拟研究，我需要创建nxn协方差矩阵。例如，我可以输入2x2协方差矩阵，如

     [,1] [,2]
[1,] 1.0  1.5
[2,] 1.5  2.0

进入r函数/对象：

var <- c(1,2) ## variances
covar <- c(1.5,1.5) ## covariance(s)
mat <- matrix(c(var[1],covar[1],covar[2],var[2]),ncol=length(var))

var您可以执行以下操作：

m <- diag(variance)
m[lower.tri(m)] = m[upper.tri(m)] <- head(covar, length(covar)/2)

所以你的问题是：你有一个大小为n的方差向量，一个大小为n*（n-1）的协方差向量，你想建立你的n*n矩阵？covar向量的顺序是什么？（这对构建矩阵很重要…）顺便说一句，不要调用向量
var
，而是
variance
例如，
var
是一个函数的名称…@稍微构建一下，你也可以向上投票，那将是另一个+10:）@Beauvel上校我想你的答案应该是
m=diag（variance）；m[下三（m）]=头部（共轴，长度（共轴）/2；m[upper.tri（m）]=t（m）[upper.tri（m）]
需要编辑。@稍微构建。不，根据我提供的数据，它工作正常。当然，如果将covar=c（0.1,0.3,0.2,0.2,0.3,0.1）作为数据
。这就是为什么当你提出问题时，提供相关数据是极其重要的（这是没有做到的，我不得不介绍一些）
variance = c(0.25, 0.75, 0.6)
covar = c(0.1, 0.3, 0.2, 0.1, 0.3, 0.2)

#>m
#     [,1] [,2] [,3]
#[1,] 0.25 0.10  0.3
#[2,] 0.10 0.75  0.2
#[3,] 0.30 0.20  0.6