R：连续期货反向运作

我想创建一个连续的期货系列，即消除两个系列之间的差距

我想做的第一件事是从开始到现在下载所有单独的合同，语法总是一样的：

Quandl("CME/INSTRUMENT_MONTHCODE_YEAR")

1.在这种情况下，仪器为GC（金）

2.MONTHCODE是G J M Q V Z

3.1年为1975年至2017年（实际合同）

有了这些数据，我从上一份合同开始工作，本例为“CME/GCG1975”，下一份合同为“CME/GCJ1975”。然后我看到了第一份合同GCG1975的最后6个值（由于日期递减，所以是最近的）

require(Quandl)
GCG1975 = Quandl("CME/GCG1975",order="asc", type="raw") 
tail(GCG1975,6)

顺序可以是asc desc（升序或降序），类型可以是：原始（数据帧）ts xts zoo

它输出：

图像：quandl-1.png=GCG1975的最后值

然后我只需要从最后一行开始的第6行，我想要删除列“Last”“Change”（这可能是在开始处理每个单独的合同之前）：

图像：quandl-2.png=最后第六个值GCG1975

然后我想在下一份合同（GCJ1975）中找到日期为1975-02-18（最后第6个值GCG1975）的行：

图像：GCJ1975上的quandl-3.png=1975-02-18

然后我计算G合同的“结算”和J合同的“结算”之间的差额

Difference_contract = 183.6 - 185.4
Difference_contract = -1.8

这意味着下一个或J合同比前一个合同高1.5个百分点，所以我们必须将-1.8加在J合同的以下所有数字上（开放、高、低、结算），包括第1975-02-18行。这：

图像：quandl-4.png=合同之间的差异

然后我们有这样一个连续的系列：

图像：quandl-5.png=连续系列

从上一份合同到实际合同，所有这些差额和金额构成一个连续系列

我想我不能发布这个，因为我没有10点的声誉，我只能发布2个图片链接。 任何指导都会帮助我，任何你问我的问题

谢谢，希望一切顺利

RTA

编辑：我已经将照片及其链接上传到我的dropbox，所以你必须查看它，因为Stackoverflow不允许在没有10点声誉的情况下发布超过2个链接