R中的garchFit（）在所有拟合值中返回相同的数字

我试着在R中使用garchFit，发现了一些非常奇怪的东西，似乎所有的配件都是一样的。我尝试在R页面中使用该示例，并发现了相同的结果

如果打开R并键入以下内容：

library(fGarch);
## UNIVARIATE TIME SERIES INPUT:
# In the univariate case the lhs formula has not to be specified ...
# A numeric Vector from default GARCH(1,1) - fix the seed:
N = 200
x.vec = as.vector(garchSim(garchSpec(rseed = 1985), n = N)[,1])
garchFit(~ garch(1,1), data = x.vec, trace = FALSE)
# An univariate timeSeries object with dummy dates:
x.timeSeries = dummyDailySeries(matrix(x.vec), units = "GARCH11")
gfit = garchFit(~ garch(1,1), data = x.timeSeries, trace = FALSE)

然后，执行以下健全性检查似乎表明残差计算正确：

gfit@residuals == (x.vec - gfit@fitted)

但是，如果您检查gfit@fitted，可以看到所有的值都是相同的！那么基本上garchFit函数找到了一条水平线

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这是本例中所期望的吗？

GARCH对序列的方差进行建模，因此我们不会期望拟合值（序列平均值的估计）发生变化，因为您所做的只是为方差指定了一个模型

这意味着您拟合的模型中的平均值存在ARMA（0,0）：

R> gfit = garchFit(~ garch(1,1), data = x.timeSeries, trace = TRUE)

Series Initialization:
 ARMA Model:                arma
 Formula Mean:              ~ arma(0, 0)
 GARCH Model:               garch
 Formula Variance:          ~ garch(1, 1)

如果使用均值和方差模型拟合序列，则拟合值会发生变化：

R> gfit2 = garchFit(~ arma(1,1) + garch(1,1), data = x.timeSeries, trace = FALSE)
R> head(gfit2@fitted)
   1970-01-01    1970-01-02    1970-01-03    1970-01-04    1970-01-05 
-0.0010093158 -0.0004840687 -0.0002678956 -0.0006093776 -0.0003781936 
   1970-01-06 
 0.0004521798

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GARCH对序列的方差进行建模，因此我们不希望拟合值（序列平均值的估计）发生变化，因为您所做的只是为方差指定一个模型

这意味着您拟合的模型中的平均值存在ARMA（0,0）：

R> gfit = garchFit(~ garch(1,1), data = x.timeSeries, trace = TRUE)

Series Initialization:
 ARMA Model:                arma
 Formula Mean:              ~ arma(0, 0)
 GARCH Model:               garch
 Formula Variance:          ~ garch(1, 1)

如果使用均值和方差模型拟合序列，则拟合值会发生变化：

R> gfit2 = garchFit(~ arma(1,1) + garch(1,1), data = x.timeSeries, trace = FALSE)
R> head(gfit2@fitted)
   1970-01-01    1970-01-02    1970-01-03    1970-01-04    1970-01-05 
-0.0010093158 -0.0004840687 -0.0002678956 -0.0006093776 -0.0003781936 
   1970-01-06 
 0.0004521798

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这一切都是有道理的，但我想要的是对波动性本身进行建模。有什么简单的方法可以得到二次变化（波动率）的拟合序列吗？

gfit2@h.t

给你想要的。请参见

？garchFit

中的描述，我想您已经读过了？我读过它，但之前是为了理解S4类是什么，所以当时我不理解它。谢谢你，加文！这一切都是有道理的，但我想要的是对波动性本身进行建模。有什么简单的方法可以得到二次变化（波动率）的拟合序列吗？

gfit2@h.t

给你想要的。请参见

？garchFit

中的描述，我想您已经读过了？我读过它，但之前是为了理解S4类是什么，所以当时我不理解它。谢谢你，加文！