Statistics <；协整>；计量经济学的定量模型

我正在设计一个定量模型，想知道是否可能包含两个协整检验？ 定量交易模型的设计是：

通过增强Dickey Fuller测试测试平稳性

1） 如果是I（0）过程，只需留下一个时间序列（股票的价格数据），因为它是平稳的，然后通过增广的Dickey-Fuller协整检验进行检验，或者

2） 如果一个时间序列是I（1）过程，这意味着非平稳，那么将其进行恩格尔-格兰杰检验（检验两个非平稳时间序列的组合）

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如果我的逻辑有任何错误，请告诉我。我急需帮助

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提前感谢：-）

也许这个问题不打算放在stackoverflow上？就我个人而言，作为一名程序员，我不能完全理解这个问题中80%的信息。这是编程技术背后的一个学术课题。我以为这里的人会对这个主题数据结构有想法？算法？标准库？性能优化？石斑鱼类？如果没有，那么我认为不是这个网站。请尝试在此处搜索更多信息：