Statistics 正交变量的协方差

对于不相关变量，协方差应为零。但对于这两个变量，x=0,1，y=1,0。很明显，它们是正交的，因此它们是不相关的。但协方差是

（0-0.5）（1-0.5）+（1-0.5）（0-0.5）/2=-0.25不是零。那怎么了？对不起，我问了个愚蠢的问题

“显然它们是正交的，所以它们是不相关的”-向量可以是正交的，这与随机过程无关

它们是负相关的（一件东西上升，另一件东西下降），一切都很好

发件人：

协方差是两个随机变量一起变化的量。如果一个变量的较大值主要对应于另一个变量的较大值，且较小值的情况也是如此，即变量往往表现出类似的行为，则协方差为正。在相反的情况下，当一个变量的较大值主要对应于另一个变量的较小值时，即变量往往表现出相反的行为，协方差为负

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这个问题似乎离题了，因为它是关于统计的，而不是关于编程的。