违反非线性约束fmincon内点Matlab

我试图在Matlab中使用

fmincon（内点）

施加两个非线性约束：

sqrt(w*S*w') <= sigmaTgt/sqrt(260)
sqrt(w*S*w') >= sigmaTgt/sqrt(260)-0.02/sqrt(260)

但是在优化之后，我一直得到

sqrt（w*S*w'）

满足

c（1）

，但不满足

c（2）

，尽管

exitflag

为1且解算器已收敛

我写的对吗，还是我的解算器有点问题

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来自

输出的消息。消息

：

找到满足约束条件的局部极小值

优化已完成，因为目标函数为 在可行方向上不递减，在默认值范围内 最优性公差和约束在 约束公差的默认值

停止准则详情：

优化完成：相对一阶优化度量， 9.821943e-07小于options。OptimilityTolerance=1.000000e-06，相对最大约束冲突0.000000e+00小于options 比options.ConstraintTolerance=1.000000e-06

优化度量选项 相对一阶最优性=9.82e-07最优性公差 =1e-06（默认）相对最大值（约束冲突）=0.00e+00约束公差=1e-06（默认）

试一试：

options = optimset('OptimalityTolerance', 1e-20, 'ConstraintTolerance', 1e-20); 
% this may need to be instead started with the function name, depends on your MATLAB version
options = optimset('fmincon','OptimalityTolerance', 1e-20, 'ConstraintTolerance', 1e-20);
fmincon(....., options) % i.e. what you already are passing to fmincon but adding additional tolerances 

如果这能解决你的问题，请告诉我。如果不是，我的变量名可能是错误的，我需要您运行

options=optimset（'fmincon'）

并将变量名张贴在

options

中以设置公差。另一个选择是更改算法-MATHWORKS说

sqp

通常比您使用的方法更好：

options = optimset('fmincon','Algorithm','sqp','TolConSQP',1e-20) % other choices are 'active-set' or 'trust-region-reflective' and don't have the `TolConSQP` tolerance parameter, which you may not need at all anyhow

当然，如果适用于您的应用程序，您可以使用较低的公差-似乎1e-20对于任何算法都是最大的。

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有关文档，请参见此处：

是，因为我将*-1从>=转换为：

你能帮我运行这个吗？options=optimset（'fmincon'）并在选项中发布变量？然后我可以很快给你一个解决方案，即使我没有优化工具箱。

options = optimset('fmincon','Algorithm','sqp','TolConSQP',1e-20) % other choices are 'active-set' or 'trust-region-reflective' and don't have the `TolConSQP` tolerance parameter, which you may not need at all anyhow