R在hydroTSM和xts包装下，如何在季节期间使用复函数？

我想计算参数值的季节平均值（当

x>0.002

时）。为此，我使用

xts:：period.apply（）

按季节分隔这些值。我在

endpoints（）

中使用“季度”期间，但“季度”期间将一年分为四个季节，如下所示：

"January+February+March", 
"April+May+June", 
"July+August+Septembre",
"October+November+December" 

"December+January+February", 
"March+April+May", 
"June+July+August", 
"Septembre+October+November"  

例如：

library(xts) 
library(PerformanceAnalytics)

data(edhec) 
head(edhec)

edhec_4yr <- edhec["1997/2001"] 
ep <- endpoints(edhec_4yr, "quarter")
# mean 
period.apply(edhec_4yr, INDEX = ep,
  function(x) apply(x,2, function(y) mean(y[y>0.002])))

您能帮我更改“季度”期间的订单月份吗

我可以使用hydroTSM软件包下的简单功能（

mean

，

max

，

min

）和以下功能：

dm2seasonal(edhec_4yr, FUN=mean, season="DJF")

dm2seasonal(edhec_4yr, season="DJF",
  function(x) apply(x,2, function(y) mean(y[y>0.002])))

其中：

 DJF : December, January, February
 MAM : March, April, May
 JJA : June, July, August
 SON : September, October, November

但我不能将复杂函数（带条件的平均值）应用为以下函数：

dm2seasonal(edhec_4yr, FUN=mean, season="DJF")

dm2seasonal(edhec_4yr, season="DJF",
  function(x) apply(x,2, function(y) mean(y[y>0.002])))

您能帮助我如何改进此函数以计算DJF的平均值（例如，当

x>0.02

）吗？

函数总是从原点（1970-01-01年午夜）开始返回“标准”期间的最后一次观测值。所以它不容易做你想做的事

您可以通过在每个3个月窗口中查找上个月最后一天的观察值来计算自己的周期结束点。这里有一种使用月度数据的方法：

# .indexmon() returns a zero-based month
ep <- which((.indexmon(edhec_4yr) + 1) %in% c(2, 5, 8, 11))
aggfn <- function(x, bound = 0.002, ...) {
  apply(x,2, function(y) mean(y[y > bound], ...))
}
period.apply(edhec_4yr, ep, aggfn)

---

我应该注意到，我正在考虑如何以更灵活的方式指定终点，我将确保包括一种指定季节的方法。

非常感谢毛奇·约书亚·乌尔里奇。非常感谢你给我带来的时间！感谢您提供这些详细的解决方案！真令人印象深刻！