使用R'的滚动预测;s包地毯
我使用rugarch软件包来估计GARCH模型。我希望获得固定水平的滚动预测和固定大小的估计窗口。 因此,我正在使用以下参数测试使用R'的滚动预测;s包地毯,r,package,R,Package,我使用rugarch软件包来估计GARCH模型。我希望获得固定水平的滚动预测和固定大小的估计窗口。 因此,我正在使用以下参数测试ugarchroll功能 rolling<-ugarchroll(specif, variable, n.ahead=1, n.start=1357, refit.every=1, window.size=1357, refit.window
ugarchroll
功能
rolling<-ugarchroll(specif, variable, n.ahead=1,
n.start=1357, refit.every=1,
window.size=1357,
refit.window=c("moving"))
滚动