如何在Arima模型中确定sigma值

我想修正Arima模型中的方差值。我如何指定这一点。据我所知，它不能通过固定参数设置

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谢谢

这将是一次难看的黑客攻击，但它应该会奏效

加载

forecast

库并创建指定顺序的ARIMA拟合，这样我们就有了一个模板

library(fit)
fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,0,1))

更改它们以匹配您要预测的模型-方差在

sigma2

组件中：

fit$coef <- structure(c(1,-.2,1,0.2,100),.Names=names(fit$coef))
fit$sigma2 <- 20

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您可能还需要查看

arima.sim（）

，并将剩余方差输入

rand.gen

创新生成器。

我想您可能需要编写并优化自己的可能性。这似乎不是一个常见的问题；我从未遇到过这样的事情。也许您想添加一段描述为什么要这样做？@StephanKolassa我的模型已经使用外部应用程序（使用马尔可夫切换的多个模型）构建。只是尝试从应用程序中获取输出，并将其带入R。应用程序已经为我计算了方差。呃，恐怕我不明白。如果您有多个模型，每个模型都会有自己的（剩余）方差估计。更重要的是，多个ARIMA模型已经有了自己的AR和MA参数估计。所以我真的不明白为什么你想用预先指定的残差方差来拟合ARIMA模型（有给定的订单？）。@StephanKolassa我不想拟合。我想使用指定的模型进行预测。我有我的AR、MA和残值。我想用R中的这些规范创建模型，并使用它进行预测。

fit$coef <- structure(c(1,-.2,1,0.2,100),.Names=names(fit$coef))
fit$sigma2 <- 20

forecast(fit,h=20)
plot(forecast(fit,h=20))