Math 合并两个集合的协方差以创建新协方差

有没有办法合并两个数据集的协方差，而不是通过合并数据来计算新的协方差。假设我已经从100万个数据中计算了协方差，然后如果我得到另外200万个已经计算了协方差的数据，我可以合并已经计算的协方差来产生新的协方差吗。我最感兴趣的是，当我从合并的300万数据计算协方差时，减少所需的计算量

这很容易做到。 新平均值=（数据大小1*平均值1+数据大小2*平均值2）/（数据大小1+数据大小2）

有没有类似的方法来计算协方差，以便我可以利用预先计算的数据。我还可以在计算数据大小1和数据大小2的协方差时存储一些信息，如果这样可以帮助我轻松找到新的合并协方差。

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这个pdf中给出了完整的推导过程

你是只有协方差，还是有其他信息，如均值和方差？@john Coleman，我有两个数据集的均值、特征值和协方差存储在文件中。两个数据集的维数是相同的。我基本上是在尝试将主成分分析与减少计算量的两个数据集的sis。